Die Verlustdatensammlung (VDS) ist im Umfeld des DSGV das zentrale Tool zur Ermittlung von Ausfällen von Kreditnehmern und zur Ermittlung der betriebswirtschaftlichen und aufsichtsrechtlichen Verlustquoten. Daher ist die Verlustdatensammlung auch eng verzahnt mit den Bonitätsverfahren und Datenlieferant für das Meldewesen sowie die Credit Portfolio View (CPV) und die risikoadjustierte Bepreisung (Risiko Adjusted Pricing, RAP).

Die VDS wurde in den Jahren 2010 bis 2012 bei den Sparkassen eingeführt und die ITGAIN begleitet die Anwendung ab dem ersten Tag. Unser Aufgabenspektrum umfasst hierbei nahezu alle Aspekte der Anwendung. In enger und vertrauensvoller Partnerschaft unterstützen wir die Institute bei der Migration von Daten, erweitern die Anwendung anhand von Vorgaben des Methodikgebers, S-Rating und Risikosysteme GmbH (SR), und betreuen die Institute bei ihrer täglichen Arbeit mit der VDS durch den first- bis zum third-Level-Support. Durch unsere langjährige Erfahrung werden wir auch schon sehr früh durch die SR in die Konzeption zur Realisierung von aufsichtlichen Anforderungen eingebunden und können auch Erfahrungswerte von Anwendern aus unserer Support-Tätigkeit widerspiegeln.
Anbei die einzelnen Komponenten der VDS grob erklärt.

Ausfallgrundverarbeitung

In der VDS werden Ausfallgründe

  • maschinell erkannt, indem Kennzahlen ausgewertet werden wie z.B. ein Verzug von mindestens 90 Tagen oder eine “Insolvenz”, 

  • manuell erstellt, indem ein Bearbeiter bspw. über das OSPlus-Portal einen Ausfall an einer Person erfasst 

Das Vorhandensein von Ausfallgründen ist ein Grund für die Bonitätsverfahren, eine Ausfallnote an der Bonitätsbewertung einer Person zu erstellen.
Ausfallgründe haben eine Wohlverhaltensphase, diese wird über alle vorliegenden Ausfallgründe einer Person ermittelt. Erst wenn keine Ausfallgründe mehr vorliegen und die Wohlverhaltensphase endet, kann eine Nicht-Ausfallnote in den Bonitätsverfahren ermittelt werden. Kreditgeschäfte mit Personen im Ausfall sind grundsätzlich ausgeschlossen.

Snapshotbildung

Kommt es zu einem Ausfall, müssen zum Zeitpunkt des Ausfalls relevante Informationen gesammelt und für eine späte Auswertung der Verlustquoten persistiert werden. Diese Informationen hält die VDS in Form von Snapshots vor. Hierfür werden operative Personen-, Geschäfts- und Sicherheitendaten gesammelt.

Vorgangsbetrachtung

Snapshots werden in der VDS über die Vorgangsklammer inhaltlich zusammengefasst. So beginnt ein Ausfallvorgang immer mit einem Ausfallgrund und endet mit einem abschließenden Ereignis. Diese können eine Rückmigration in das Lebendgeschäft sein oder ein Fallabschluss nach Verwertung aller Sicherheiten.

Quotenberechnung

Kommt es zu einem Ausfall und die ausgefallene Person kann nicht in das Lebendgeschäft zurückmigriert werden, so müssen die Forderungen des Instituts und die Zahlungen der ausgefallenen Person zueinander in Verhältnis gebracht werden. Hierbei spricht man von der Verlustquote. Die Verlustquote wird sowohl auf Einbringungs- (Bezug ist hierbei die ausgefallene Person) als auch Verwertungsebene (Bezug sind hier die besichernden Objekte) ermittelt. Kann die ausgefallene Person bspw. alle Forderungen begleichen, so ist die Einbringungsquote 100 %.

Export

Die in der VDS gesammelten und ermittelten Daten werden regelmäßig an den Methodikgeber übertragen. Aus diesen Daten wird der zentrale Verlustdatenpool versorgt und somit können aufsichtsrechtliche Poolquoten ermittelt werden, mit denen die Institute ebenfalls arbeiten können.

Neben dem Export an die SR kann jedes Institut die Verlustdaten auch an sich exportieren lassen, um bspw. hausinterne Auswertungen durchzuführen. (Dieses Vorgehen wählen einige IRB-Institute im Sparkassenverbund.) Wir konzipieren und entwickeln Ihre Verlustdatensammlung

Da unser Team die VDS seit dem ersten Tag betreut, kennen wir die Anwendung sowohl fachlich als auch technisch bis ins letzte Detail. Wir können Sie sowohl konzeptionell als auch in der Entwicklung (bspw. in der Migration oder Auswertung der Verlustdaten in hausinternen Prozessen) sowie der Betreuung der Anwendung unterstützen. Sprechen Sie uns gerne an! 

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